Федеральный резервный совет объявляет, что шесть крупнейших банков страны примут участие в пилотной программе анализа климатических сценариев, призванной повысить способность органов надзора и компаний измерять и управлять финансовыми рисками, связанными с климатом
В четверг Федеральный резервный совет объявил о том, что шесть крупнейших банков страны примут участие в пилотной программе по анализу климатических сценариев, призванной расширить возможности надзорных органов и компаний по измерению и управлению финансовыми рисками, связанными с климатом. Сценарный анализ - оценка устойчивости финансовых учреждений при различных гипотетических климатических сценариях - является новым инструментом для оценки финансовых рисков, связанных с климатом, и пилотное мероприятие не будет иметь никаких последствий для капитала или надзорных органов.
Пилотный проект будет запущен в начале 2023 года и, как ожидается, завершится примерно к концу года. В начале эксперимента Совет опубликует подробную информацию о климатических, экономических и финансовых переменных, составляющих климатический сценарий.
В ходе эксперимента участвующие фирмы будут анализировать влияние сценариев на конкретные портфели и бизнес-стратегии. Затем Совет проанализирует анализ компаний и будет взаимодействовать с ними в целях наращивания потенциала для управления финансовыми рисками, связанными с климатом. Совет планирует опубликовать информацию, полученную в ходе эксперимента, на агрегированном уровне, отражающую то, что стало известно о практике управления климатическими рисками и о том, как анализ сценариев поможет выявить потенциальные риски и продвинуть практику управления рисками. Информация по конкретным компаниям публиковаться не будет.
Анализ климатических сценариев отличается и отделен от стресс-тестов банков. Стресс-тесты Совета разработаны для оценки того, достаточно ли у крупных банков капитала для продолжения кредитования населения и бизнеса во время серьезной рецессии. Анализ климатических сценариев, с другой стороны, носит исследовательский характер и не имеет последствий для капитала. Рассматривая ряд возможных будущих климатических сценариев и связанных с ними экономических и финансовых событий, анализ сценариев может помочь компаниям и надзорным органам понять, как могут проявиться связанные с климатом финансовые риски и чем они будут отличаться от исторического опыта.
В экспериментальном проекте участвуют такие банки, как Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo. В ближайшие месяцы Совет предоставит дополнительные подробности о том, как будет проводиться эксперимент и какие сценарии будут использоваться в ходе эксперимента.